Art-B - dzieje cybernetyki biznesu

FIRMA 10/1991
Art B
— dzieje cybernetyki biznesu

Andrzej Gąsiorowski

Na początku było Słowo... Słowo. Idea. Wizja. Jaką była nasza wizja? Stwarzać coś czego nie było. Tam, gdzie nas jeszcze nie było. Nie była to nasza wina, że przed nami tego nie stworzono. Bo nie stworzono. W nowej epoce ekonomicznej — brakuje wzorców, punktów odniesienia. Najpierw nanieśliśmy współrzędne na nowy system myślenia; oś czasu i oś przyrostu bezwzględnego. Gdzieś tam jest początek i jego kapitał. Mierny jak każdego w naszej sytuacji w jakiej startowaliśmy. Gdzieś istnieje jakiś system na ten chaos wokół nas, aby go zorganizować.

WIZJA: stały, bezwzględny przyrost masy kapitału. TAKTYKA: zdobywać nieobstawione pola na rynku, działać zawsze innymi metodami niż wszyscy, zawsze na granicy ryzyka i tam gdzie zdaje się być niemożliwym. TECHNIKA: ujednorodnienie systemu analizy kapitału we wszystkich jego zmiennych aspektach. 
I tak powstał „MONEYTRON": nasz własny system analizy rzeczywistości ekonomicznej, w której działaliśmy. Język jakim się będę posługiwał jest dostosowany do nas, nie my do niego. Pojęcia jakie będą używane są być może naszym wewnętrznym dialektem. Ale jest to temat dla takich jak my — samotnych wojowników pod sztandarami wolnego biznesu. Wszystko w ekonomii jest różnicowalne. Daje to różnicę potencjału i wyzwolone na tym tle naturalne reakcje powodują zamierzony efekt. Aby świeciła się żarówka należy zamknąć obwód elektryczny, którego jest ona częścią. Obwód elektryczny przewodzi elektrony w kierunku zgodnym z różnicą potencjałów elektrycznych. I to wszystko. W biznesie to zostało nazwane ARBITRAŻEM. Czyli zostaliśmy skazani na nieustające poszukiwania różnic pomiędzy różnorodnymi parametrami tych samych układów. Tak jak zawsze najpierw był handel: pożyczone pieniądze, cash-deal, taniej kupić, drożej sprzedać. Zysk? dorzucić do obrotu, zainwestować lub skonsumować. Nic nowego jak na razie. Potem inne operacje: inwestycje, kredyty, lokaty. I tu powinien być koniec rozwoju myślenia. Ale to było niejednorodne. Potrzeba generalizacji zmusiła do opracowania modelu „OSCYLACYJNEJ AKCELERACJI KAPITAŁU" typu MONEYTRON.

„MONEYTRON": założenia wstępne

1. Wszystko jest substytutem pieniądza, a on jest substytutem wartości, którą ekonomia nazywa bazą czyli kapitałem. Każda forma kapitału jest przechodnia (może przejść w każdą inną). Każda taka transformacja związana jest z ponoszeniem kosztów.
2. Operacje przepływu kapitału mogą być monetarne i niemonetarne, wewnątrzrynkowe i zewnątrzrynkowe.
3. Zdefiniowane operacje kapitałowe i ich wzajemną interakcyjność rozpatrujemy w dwóch platformach rynkowych: rynku wewnętrznym i zewnętrznym (osiągając przez to kolejną uniwersalizację systemu, umożliwiając stosowanie dowolnego punktu odniesienia do określenia „rynek wewnętrzny" traktując rynek jako pewien system prawny określający ich ekonomiczne parametry. Najczęściej więc ograniczeniem geograficznym będą granice państw, ale nie zawsze.
4. Cały układ jest dynamiczny, więc stale rozbudowywany w miarę zdobywania nowych doświadczeń, wiadomości. Jest jednak zamknięty. Działa na zasadzie: „czarnej skrzynki"; istnieje więc INPUT kapitałowy i jego OUTPUT. Za OUTPUT przyjmujemy wszystkie wartości materialne utracone dla obiegu wewnętrznego w sposób bezpowrotny (płace, podatki, koszta stałe). INPUT: może być na zasadzie zasilania zewnętrznego lub wewnętrznie — kapitalizacja zysków. Efekty wewnętrzne działania kapitału są analizowane odrębnie. Suma wartości wszystkich elementów tworzy całkowitą wartość systemu — i to jest możliwe do określenia.
5. Najważniejszym celem stałego monitoringu   systemu:   szacowanie   bezwzględnej wartości całkowitej systemu w czasie rzeczywistym.

To tyle tytułem wstępu do „MONEYTRONU". Całość wyjaśnień jest znacznie dłuższa i skomplikowana. Analizując schemat systemu można zauważyć, iż działa on na zasadzie kondensatora. Jego elementy składowe mają za zadanie powodowanie polaryzacji potencjału kapitału i osiągnięcie w jego wyniku zysku całkowitego jako sumy zysków z jednostkowych operacji. Zyskjednostkowy podwyższa wartość kapitału obrotowego. Dalej system działania jak kula śnieżna.

Praktyczne aspekty teoretycznych dywagacji

Wszystkie prowadzone przez nas operacje kapitałowe: pośrednictwo, handel, usługi, inwestycje długo- i krótkoterminowe, dały określone parametry, które są zmiennymi zależnymi od wielu czynników wewnętrznych (np. wydolność organizacyjna, finansowa struktury) oraz zewnętrznych (cała gama). 

Zmiennymi więc są: koszt operacji, czas trwania, przyrost zaangażowanego kapitału. Wzajemnie korelując dają one wynik końcowy w postaci przyrostu kapitału w czasie T. Analiza tych parametrów dała nam zaskakujące wyniki w stosunku do określenia najważniejszego z parametrów: zysku. Otóż wynikło z tego, iż największy przyrost kapitału na daną jednostkę czasu [Zt] (np. miesiąc) daje kompilacja operacji finansowych [P%] = 5 - 300%, przy najmniejszych kosztach operacyjnych [Bn] = 0,001 - 0,01% i bardzo krótkim okresem realizacji [Tn] = 1/90 - 1/5 mieś. Dalej: pośrednictwo: [P%] = 5 - 50% przy [Bn] = 0,001 - 0,5% i niskim zaangażowaniu kapitału [Kp] - 0 - 10% obrotu. Handel? [P%] = 15%, [Bn] = 10-50%, [Tn] = 1/2-6 mies. itd. Dało nam to rozkład hierarchii odnośnie największej opłacalności operacyjnej.

Klasyfikacja oparta na sztucznym podziale. Po wielu przymiarkach ten schemat okazał się najbardziej przydat­ny do usystematyzowania praktycznie stosowanych operacji.

• Siedem grup operacji kapitało­wych: A. papiery wartościowe, B. inwe­stycje, C. kredyty, D. depozyty, E. trans­fery towarowe, F. operacje finansowe, G. handlowe listy kredytowe 
• Trzy rodzaje: a. monetarne, b. niemonetarne, c. handlowe
• Trzy typy: i. wewnątrzrynkowe, ii. międzyrynkowe, iii. zewnątrzrynkowe

Konwersja kapitału odbywa się po­między grupami poszczególnych rodza­jów i typów, typami dla odpowiednich grup i rodzajów itd. Operacje mogą być proste lub złożone (w zależności od licz­by „przejść") np. kredyt-depozyt, depozyt-list gwarancyjny-import, depozyt-obrót czekowy-lokata-list gwarancyjny-kredyt, itd). W prostym układzie grup (A-Q) istnieje 72=49 podwójnych kombi­nacji, 73=343 potrójnych itd. Jeszcze ca­ła różnorodność operacji międzyrynkowych i różnych rodzajów kapitału... Daje to 21,609 możliwych prostych kombina­cji operacyjnych

Dotychczas stosowaliśmy (podział na bazie schematu):

A. Stock Market Operations, factoring, SWAP, operacje dyskontowe, operacje na wekslach, listach gwarancyjnych, li­stach kredytowych, B. krótko- i długoterminowe programy inwestycyjne, levarage buy-out, buy me-buy you, management buy-in, manage­ment buy-out, holding program, kapitali­zowanie kosztów, franchising, leasing, C. kredyty długoterminowe, krótko­ terminowe, krajowe złotowe lub waluto­we, zagraniczne, D. terminowe lub bezterminowe, kra­jowe zotowe lub walutowe, zagraniczne, E. import, eksport, reeksport, bartel trade, counter trade, konsygnacja, ba­lance sheet risk, interests SWAP, trading insurrance, fundusz powierniczy, F. arbitraż walutowy, arbitraż procen­towy, political risk insurrance, flowding („Oscylator"), forecasting, currency SWAP, G. forfaiting, country risk insurrance, trading risk, operacje na letters of guarantes, letters of credit, operacje dyskon­towe.

Każda z tych operacji była wyodręb­niona strukturalnie i miała określone pa­rametry:

Kpx = kapitał początkowy operacji x
p%x = przyrost procentowy kapitału Kpx w jednym cyklu operacyjnym w cza­sie T Tx = czas trwania operacji xtotalny uzyskany w czasit Tx z operacji x

Dla analiz zbiorowych określano para metry:

n = ilość operacji finansowych w roku
+1 = arytmetyczny przyrost kapitału Kp po „n" operacjach
*1 = geometryczny przyrost kapitału Kp po „n" operacjach
*1/+1 = wskaźnik wzrostu geome­trycznego w stosunku do arytmetycznego 

określono współzależności:

[(Kpx*px%)-Bx]/Tx = Ztx [+1]n = px1%+px2% + ...+pxn%, [*1]n =px1%*px2%*...*pxn%[Ztjn = Ztx1+Ztx2+ . +Ztxn

szczególnie przydatne okazały się użyt­kowe @Funkcje wykorzystywanego pro­gramu LOTUS 1-2-3: ©FUNKCJE są gotowymi wyrażenia­mi. Mają one dwie zalety:

• Przyspieszają wykonywanie pew­nych zadań 
• Umożliwiają wykonywanie pew­nych zadań. 

Wszystkie @Funkcje mają tę samą budowę syntaktyczną. Program 1-2-3 posiada pięć typów @Funkcji: finansowe, logiczne, matematyczne, specjalne, łańcuchowe. 


@FUNKCJE FINANSOWE: obliczają wielkości używane w finansowaniu, bu­dżecie i amortyzacji'. Są one następują­ce:

@IRR oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla serii przepływów pieniężnych, @NPV oblicza zaktualizowaną war­tość metto serii przepływów pieniężnych, @DDB oblicza metodą bilansu po­dwójnego spadku wielkość opisywanej wartości majątku, @SLN oblicza metodą deprecjacji li­niowej wielkość odpisywanej wartości majątku, @SYD oblicza metodą deprecjacji su­my cyfr roku, wielkość odpisywanej war­tości majątku, @VDB oblicza wielkość odpisywanej wartości majątku przy użyciu metody bilansu podwójnego spadku, dopuszcza­jąc jako opcję zmienność procentowej deprecjacji liniowej, @FV oblicza wartość przyszłą, dając serie równych płatności, @PMT oblicza sumę płatności za po­życzkę; dana jest stopa procentowa i czas spłaty pożyczki, @PV oblicza wartość zaktualizowaną; dane są serie równych płatności, @TERM oblicza liczbę płatności dla pożyczki lub inwestycji, ©CTERM oblicza ilość okresów w procencie składanym konieczną do osią­gnięcia przez inwestycję żądanej warto­ści w przyszłości, ©RATE oblicza stopę procentową. która jest konieczna, aby inwestycja osiągnęła żądana wartość w przyszło­ści. Uwaga: gdy używane są serie płatno­ści, to zakłada sie równość płatności w legulamych odstępach czasu i na końcu każdego okresu; jest to znane jako zasa­da spłat annuitetowych. 

©FUNKCJE LOGICZNE: sprawdza­ją, czy podany warunek matematyczny jest prawdziwy.
©FUNKCJE MATEMATYCZNE: obli­czają wszystkie stosowane funkcje matematyczne.
©FUNKCJE SPECJALNE: zwracają wykresy komórek, wyszukują komunikaty błędów i poszukują rekordów spełniają­cych wpisane warunki.
©FUNKCJE NAPISOWE: przepro­wadzają konwersję, analizę i manipula­cję na napisach.


Wiele funkcji wymaga wyspecyfiko­wanych argumentów. Argumentami mo­gą być: liczby, ciąg znaków, położenie, warunki (w postaci wyrażeń logicznych. adresów lub nazw obszarów zawierają­cych wyrażenia logiczne). Zainteresowanych głębszą znajomo­ścią zasad funkcjonowania systemu od­syłam do specjalistycznej literatury. Osobiście uważam, iż bez pokonania ba­riery lęku przez każdego kto zajmuje się businessem przed kalkulatorem i jego pochodnymi, jakiekolwiek wysiłki w celu oderwania się od płaskiej krzywej wzrost osiągnięcia hiperbolicznych parametrów finansowych, jest niewykonalnym zadaniem. Wątpiącym jestem w sta­nie przedstawić odpowiednie argumenty potwierdzające moją tezę. 

Jak powstała maszyna do robienia pieniędzy?

Komputer — dokładne liczydło. Sprawny instrument w ręku tych co go znają. Wprowadzenie nieskończonej liczby pytań: co zrobić, jeśli...? co by by­ło, gdyby...? gdzie jest optimum działa­nia całości przy wszystkich złożonościach jej części? Pod koniec komputer analizował symulację współzależności już ok. 2,000 zmiennych na jednym ukła­dzie. Co było tematem: nieistotne. Czy handlowa transakcja, inwestycja, oscyla­tor... Zasadą było: nie łamać prawa, nie niszczyć innych, nie nadużywać — ale odzyskiwać, przekształcać, rozmnażać.

Przykład 1: Analiza symulacji oscyla­cyjnego przyrostu kapitału „K" (szacunek odsetkowy). 

W uproszczeniu:' dla 100 operacji przeprowadzonych w ciągu ca­łego roku (T = 12 mieś.), przy różnym stopniu średniej rentowności (p% = ?), jaki będzie procentowy przyrost zaanga­żowanego kapitału po roku? Jaki sy­stem: dodawanie zysków ([+1]) czy ich kapitalizacja (iloczyn zysków — [*1]) jest efektywniejszy i na ile? Krzywa daje od­powiedź. Przewaga geometrycznego nad arytmetycznym przyrostem" jest dla p = 1% 1,7 razy większa, dla p = 2% 6,24 razy, dla p = 5% 13 razy, przy p = 7% już 867 razy!!! 

Analiza symulacji oscylacyjnego przyrostu kapitału „K" (szacunek od­setkowy)Symulacja przyrostu kapitału

dla T = 12 miesięcy dla n = 100 operacji kapitałowych na rok, p% = procentowy przyrost kapitału Kp w jednym cyklu operacyjnym.

Zależność przyrostu kapitału „Zt" od zmiennej p% I dla dowolnej Kp (liczo­ne dla T = 12 mieś., n = 100 operacji/rok) w mld ZLP 

Kp = kapitał początkowy cyklu n operacji finansowych prowadzonych w czasie T
Zt = osiągnięty w wyniku cyklu zysk na bazie Kp
p% = procentowy przyrost kapitału Kp w jednym cyklu operacyjnym
+ 1 = arytmetyczny przyrost kapitału Kp po „n" operacjach finansowych
*1 = geometryczny przyrost kapitału Kp po ,.n" operacjach finansowych
*1/+1 = wskaźnik wzrostu geometrycz nego w stosunku do arytmetycz­nego
Zt = zysk totalny (osiągnięty w czasie T, kapitale początkowym Kp. jako suma przyrostów geometrycznych dla „n" operacji finansowych
n = ilość operacji finansowych w roku

Przykład 2: Zależność przyrostu kapitału Zt od zmiennej p% i dla dowolnej Kp.

Ile można zarobić przez rok na 100 operacjach [Zł]? ile zainwestować na po­czątek [Kp]? jaka rentowność jest opty­malna [p%j? Podstawiając różne [p%] (od 1 do 7%) oraz różny kapitał wyjścio­wy (od 10 do 500 mid ZLP) — komputer zaczyna wyciągać proste wnioski. Np przy włożonych 50 mld złotych, za rok w wyniku zrobienia 100 operacji (handel, kredyty, usługi — wszystko się w tym za­wiera), przy kapitalizacji zysków, rentow­ności 5% można osiągnąć 10 bilionów złotych zysku. Tyle samo przy rentowno­ści 3% dla sumy początkowej 500 mld zł. ltd.

Przykład 3: osławiony "OSCYLATOR".

ANALIZA Zt (zysku totalnego) dla n-10O: Analizując krzywe nie można dojść do wniosku, iż nie mógł on służyć celom za­robkowym. Dlaczego? otóż jego akcele­racja była tak potworna, iż spowodował­by spustoszenie w systemie, w którym działał. Musiał cały czas być trzymany pod kontrolą. Aby poziom zysków był ciągle poniżej kredytu refinansowego. Na wykresie nota bene widać wyraźnie, ile banki tracą na zwiększeniu szybkości z 14 dni (na wykresie: n = (2,5) maxi­mum) do 3—5 dni (na wykresie: n = 5,14) maximum). Jest to przerażające. Dlacze­go tracą? Bo spowalniają cudze pienią­dze i czerpią z tego dochód (proste sprzęgnięcie operacji: depozyt-kredyt (typ D-C na diagramie Moneytrona) i przy przepuszczonym 1 bill pieniędzy klientów przy średnio 3-dniowym pośli­zgu operacyjnym zarabiają banki przez rok 1.355.327.899.047 zł, przy 14-dniowym: 25.981.784.625.703. Kto nie wierzy niech sprawdzi. A jeśli są to na star­cie sumy 50 bill? 100 bill?  

Po co więc był oscylator? I znów sche­mat: aby system działał sprawnie nale­żało „obciąć" poślizg czasowy dostępu do środków własnych (i nie tracić ww. kwot), oraz stosując technikę czeków gwarantowanych (np. listami gwarancyj­nymi lub wekslami) dokonać przejścia ty­pu: papiery wartościowe-kredyt-depozyt, a dalej wyjście na: depozyt-inwestycja-papiery wartościowe, lub dowolny inny zestaw operacji z przejściem na opera­cje niemonetarne lub handlowe. 

Przykład 4: model „URSUS".
Założenia: wielo-wolumenowe trans­akcje typu handlowo-kredytowo-dyskontowo-depozytowego (D-E-G-D-C-D).

Schemat: a. zakup ciągników wartości 35 min USD. Płatne (niestety) gotówką, b. sprzedaż do mocnej finansowo grupy typu financial-investment (z odsłonięciem części już zorganizowanych ryn­ków zbytu) z żądaniem zapłaty za 10 lal przy np. 3% odsetek za rok. Nie ma już długich negocjacji o detalach (części za­mienne, typy, warunki dostawy). Trans­akcja dla odbiorców nadal interesująca: odroczona płatność, tani kredyt, ujaw­niony rynek zbytu. Co w zamian? ich listy gwarancyjne, dyskontowane natych­miast na gotówkę, która jest natychmiast przekazywana do Polski na lokatę długo­terminową (np. 40% na rok), na bazie której można wziąć kredyt, list gwaran­cyjny, akredytywę i powtarzać w nie­skończoność operacje. Korzyści: 9 pol skie banki mają wysokie depozyty złotowe, fabryka pozbywa się traktorów, pośrednicy z Zachodu własnoręcznie rozbijają obce rynki zbytu dla polskiego produktu, sprzedając po dumpingowej cenie, końcowy odbiorca ma rewelacyjne terminy płatności, bank dyskontujący po­biera prowizję od operacji, my osiągamy potworne przyspieszenie w obrocie i ku­mulacji kapitału rzeczywistego, w pew­nym momencie (przy drugim już "kółku") zysk jest tak duży, iż taniej jest traktory topić na złom w Hucie Katowice niż je transportować w drugi koniec świata. 

Takie „kółka" można wymyślać w nie­skończoność. Zawsze i wszędzie. Nie­zależnie ile się ma na starcie. I zawsze na końcu jest efekt w postaci dowolnych inwestycji, nowych miejsc pracy, zwięk­szenia opłat podatkowych. I tego nikt nie zmieni. Bowiem w ARBITRAŻU dopóki gdzieś jest różnica poziomów oprocento­wania dowolnego parametru — on za­czyna pracować. Przykład? Leumi Bank wchodzi w operacje arbitrażowe (ok 30.000 typów i odmian) już przy różnicy 1/32% na rok!!! Chciałbym kiedyś osią­gnąć taką precyzję optymalizacji opera­cji. Zrozumieć wszystkie zależności i wy­ciągać z tego wnioski. Jest to porównywalne z unoszeniem się w przestrzeni na lotni. Bo nie prawda, że powietrze jest niczym. Tak jest tylko dla tych, którzy nie potrafią się nim posługi­wać. 

Andrzej Gąsiorowski
FIRMA 10/1991 

____________________________________________________________________

Jean Pierre Van Rossem (born in Bruges, Belgium on 29 May 1945) is a Belgian scholar, socialite and writer. He studied economics at the University of Gent in 1963-1967. With his final term paper he won the International Scholarship of Flanders-prize and was able to study two years of econometrics at Lawrence Klein. He became famous with 'Moneytron', a stockmarket investment company that could offer apparently endless returns.

Van Rossem had developed a model that could predict the stock market and beat the capitalist system. His sympathies for the theories of Karl Marx did not stop him investing for the very wealthy in the world and accumulating 800 million dollars for himself. He declares himself an "anarchist".

Due to belief in the Moneytron system and also his sense of show and publicity he made large sums of money. He also traded duplicated stocks, according to him, 'A way to fuck the system'. He was the sponsor of a Formula One team in 1989, Moneytron Onyx, which placed 10th of the 21 teams.

The revenue service and the court were not blind to his methods. He created the political party ROSSEM to avoid lawsuit (elected politicians are not liable in court) and he got three seats in the lower house at the elections of 1991. In 1991 he was sentenced to 5 years in jail for tax evasion.^[1]

Then, he began to write his autobiography, which became a bestseller. Rumour was that had a fling with Miss Belgium Brigitta Callens, although this was strongly denied by Van Rossem himself. Currently, he is back at his old job of helping college students in Gent, his slogan is: 'Party on, I'll pull you through!'